ОФЗ с переменным купоном


About ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок. Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода. Пример расчета купона (ОФЗ 29006) Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых.

more details
Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб Почитать можно: smart-lab.ru/blog/270624.php st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf

Кредитный рейтинг. Эксперт ruAAA

Title Code Profitability coupon from current price, % Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 24.13 0 0 95.6 90 11-12-2024 11-03-2025 11-09-2036
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 24.03 0 0 96 90 04-12-2024 04-03-2025 04-09-2038
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 24.24 0 0 94.12 91 04-10-2023 26-02-2025 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 24.24 0 0 94.12 91 03-05-2023 30-04-2025 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 13.4 9.5 16.87 70.9 182 16-11-2022 28-05-2025 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 23.06 0 0 98.95 91 11-11-2020 26-03-2025 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 23.36 0 0 97.68 91 28-10-2020 05-03-2025 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 23.16 0 0 98.49 91 28-10-2020 23-04-2025 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 23.41 0 0 97.45 91 14-10-2020 05-03-2025 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 23.09 0 0 98.81 91 23-09-2020 23-04-2025 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 22.93 0 0 99.48 91 23-09-2020 26-03-2025 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.77 4.5 20.31 94.26 182 03-06-2020 16-07-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 22.83 0 0 99.92 91 13-05-2020 26-03-2025 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 23.59 0 0 96.72 91 08-04-2020 26-03-2025 18-09-2030
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 12.1 6.1 16.68 50.42 182 19-02-2020 30-07-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 7.75 6 17.67 77.39 182 04-12-2019 09-04-2025 06-10-2027
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 11.26 17.45 17.33 101.33 182 31-12-2014 05-03-2025 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 11.07 18.08 17.81 103.05 182 31-12-2014 09-04-2025 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 10.99 18.85 18.66 103.82 182 31-12-2014 14-05-2025 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 10.97 19.92 19.9 103.96 182 31-12-2014 18-06-2025 06-12-2034