Хочу напомнить, что в линейке "Альфа-Капитал" есть два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:
✔️Стратегия "Альфа Искусственный Интеллект. Российские акции 2" — доступна только клиентам "Альфа-Капитала".
✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.
Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом в качестве сигналов для совершения сделок. Однако между ними есть различия.
"Альфа Искусственный интеллект" — это портфельная стратегия, где у каждого инвестора свой портфель. А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда).
О результатах "Альфа Искусственный интеллект" в январе я уже писал здесь. Теперь рассказываю про Квант.
Результа
Результаты: в январе фонд показал результаты чуть лучше рынка.
По итогам месяца IMOEX вырос на 5,8%, тогда как паи фонда выросли на 6,4%. В течение месяца не было закрытых сделок.
Стоимость чистых активов (СЧА) фонда составляет ₽409,2 млн. Сектор с самой высокой экспозицией – нефтегазовый (23,5%).
[NYSE: PFGC] Performance БПИФ Квант в сравнении с IM.
Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (по состоянию на 31 января 2025 года):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = +0,2%
*MTD (январь) = +6,4%
*3 месяца = +10,9%
*YTD = +6,4%
IMOEX:
*7d = +0%
*MTD (январь) = +5,8%
*3 месяца = +15,2%
*YTD = +5,8%.
Что важно знать о фонде?
✔️Уникальный по знать о фонде?
✔️Уникальный подход к выбору бумаг: алгоритм машинного обучения работает "под присмотром" управляющего. .
✔️" управляющего. .
✔️Стратегия long only: нет "плечей" и коротких позиций. В неблагоприятных ситуациях (отсутствии сигналов на покупку) – выход в кэш для минимизации убытков. На растущем рынке – получение доходности выше, чем у индекса. Рекомендуемый горизонт инвестирования – от 1 года.
✔️Диверсифицированный портвания – от 1 года.
✔️Диверсифицированный портфель на растущем рынке: до 20 позиций по ~5% на акцию в портфеле. Это потенциальная более доходная альтернатива фондам на широкий индекс.м на широкий индекс.
✔️Низкий порог входа: стоимость пая на текущий момент составляет ₽85.
Альфа-Капитал продолжает совершенствовать алгоритм после перехода фонда на российские акции. Пока можно видеть резкое улучшение доходности после перехода с рынка США, что связано с нынешними особенностями нашего рынка, благоприятных для подобного типа стратегий. Напомню, что до СВО Квант работал на рынке акций США. На российском рынке, который гораздо менее эффективен, и где дольше сохраняются ценовые искажения, результаты фонда должны быть много лучше, что подтверждается результатами 2024 года.
#ИИ
