ОФЗ (и др бумаги Минфина)

1 august 2021 12:03

Author:

Publisher

1.2K

4.5K

To leave comments you need to register

Comments (1.2K)

Червонец_Сеятель

18 february 08:47

Насколько точными были прогнозы Банка России по инфляции за последние годы?

https://dzen.ru/a/Z7QZIumFXncYQta6

походу, сегодня и в ближайшие дни придется закупаться, заскакивая на ходу в уходящий поезд....7-8% КЭШа у меня еще есть в кармане....возможно, что мы в ближайшие годы и не увидим таких цен, геополитика будет триггером взлета бондов ОФЗ, (строго ИМХа такая). Удачи, коллеги.

Фрекен

17 february 14:16

США готовят возвращение ряда российских банков в систему SWIFT. Минфин разрабатывает список из примерно 20 кредитных организаций, которые смогут вновь проводить международные транзакции. Этот шаг может стать важным сигналом к нормализации финансовых отношений между странами.

airtraff

17 february 13:35

проторговка сегодня:
ИТОГО НА ПОКУПКУ: 199 844,60 НКД 10467,24
ИТОГО НА ПРОДАЖУ: 277 165,70 НКД 14484,08
Бонды остаток начала торг.сессии: 2316 шт. текущий остаток: 2179 шт.
средн. цена продажи: 56,43%
Есть вероятность, что вернемся к уровню утреннему поддержки. КЭШ у меня есть, порядка 7-8%, который, наверное, надо попридержать до вечера, (обычно к вечеру рынок тестирует локальные минимумы).
Завтра будет супер-день, геополитика будет рулить движением цен бондов ОФЗ....Если не ошибаюсь, завтра предполагается встреча, (во вторник). ИМХа, конечно...

Якутский жлоб

17 february 13:27

товарищи счётчики, а можно вас попросить помочь мне разобраться с годовой доходностью ОФЗ 26248...... только не обращайте внимания на мою аватарку пож-ста....

текущая цена ..(ну грубо для расчёта) 795 р за 1000 р..... до погашения 15 лет (почти)... это +205 р на 15 лет... т.е. 205/15= 13.67 р..... годовой купон 122.16 р .... линейная формула даёт 122.16 + 13.76 = 135.83 р за год..... при условии покупки здесь и сейчас получаем 17.085 % годовых.....(135.83/795*100).... однако квик показывает 16.45 (примерно) ...... где я что то пропустил ??? спасибо )) где я потерял примерно 0.5 % ???

сурпреф 50

17 february 13:39

Линейная формула не подойдет.
Нужно учитывать, что каждый полугодовой купон ты сразу же вкладываешь в тот же актив, т.е. кол-во ОФЗ у тебя каждые полгода растет.

Якутский жлоб

17 february 13:43

я не это имел ввиду.... мои разночтения с квиком в 0.5% примерно ........ квик же не считает сложные проценты......

сурпреф 50

17 february 13:45

Он как раз считает по-сложному, с учетом реинвестирования.

Якутский жлоб

17 february 13:53

😀 а можно формулу как он определяет моё настроение реинвестировать или нет )) ну а если серьёзно - где в моих расчётах ошибка ?? ((НКД + (номинал - цена покупки)/(лет до погашения))/цена покупки) *100 = ...% годовых...

аааааа!! кажется сам нашел ...... квик считает за минусом уже начисленного НКД....мне же при покупке надо будет его оплатить.... но а если взять за расчёт 0 НКД..... надо будет 04,06,2025 перепроверить.......))

вот на 26244 в марте 26-го перепроверю......

Фрекен

17 february 13:58

вот-вот - ЕСЛИ вкладываешь. под тот же процент.

сурпреф 50

17 february 14:31

Реальную будущую доходность фиксов не рассчитает никто, так как никто не знает, какая будет цена облигации в этот купон, в следующий итд... А от этого зависит, сколько еще облиг ты успеешь добрать до погашения.
Примерно 26248 достигнет 900 через два года, номинала - через 3-4 года. Будет некоторые годы сильно выше номинала. И все это сильно повлияет на кол-во твоих облиг к погашению, а значит, и на итоговую доху.

Якутский жлоб

17 february 14:41

да с будущей то всё понятно что не просчитаешь..... я искал мои разночтения с квиком здесь и сейчас..... потом сообразил что квик считает цену покупки + НКД........ я ж его при покупке оплачиваю.... а моя ошибка закралась в том что я брал за основу чистую цену покупки без НКД...

вот на 26244 в марте 26-го и перепроверю......

старею, становлюсь менее внимательным....((( 🤦

сурпреф 50

17 february 15:11

Я упражнялся в свое время подсчетами дохи и с простым, и со сложным %, и с реинвестированием купона, и без. В итоге я так и не понял, как считает Квик, зато понял, как каждую облигу надо считать именно мне.

Wist

17 february 15:28

Дисконтирует денежные потоки.
Исходящий поток = текущая стоимость облигации + НКД
Входящий поток = Сумма купонов и погашения дисконтированные по какой-то ставке.
И вот та ставка по которой исходящий поток будет равен входящему как раз и будет доходностью к погашению, которую показывает квик.

сурпреф 50

17 february 15:38

То есть по смыслу сложный процент. Значит с учетом реинвестирования.
Вот только не понятно, можно ли при такой формуле сравнивать КВИКные дохи облиг с полугодовым купоном с облигами с месячным купоном. Скорее, нет.
Чтобы сравнить нормально, нужно строить ежемесячные таблицы по каждой облиге и сравнивать между собой с учетом инвестирования. Как это делаю я.

Wist

17 february 12:00

Как можно что-то считать без сложного процента? Не желающие заморачиваться сложным процентом должны проследовать на форум домохозяек

Wist

17 february 13:14

Даже в этом случае, денежный поток отправляемый на потребление надо дисконтировать.

А здесь речь шла о конкретной истории: девальвация рубля к доллару за двадцать лет. По домохозяйски получилось 10,5% в год, по правильному 5,9%.

Якутский жлоб

17 february 10:24

Фрекен - хорошего клёва..... но по-моему лёжа в гамаке мало чего наловишь, крупная рыба может и удочку утащить.....

zavhoz

16 february 23:02

Всё потому что закуской хэджироваться надо... 🙂

Якутский жлоб

16 february 21:01

Фрекен
*никакая ставка не сдержит рост инфляции в условиях войны. Поэтому если ставка не работает, будут введены другие механизмы сдерживания инфляции.

-упущена национализация ЦБ России
-московская биржа ММВБ из некоммерческой площадки для организации торгов превратилась в настоящего монстра-манипулятора фондовым и финансовым рынками..... котирует собственные акции на собственной платформе, ....не имея банковской лицензии рекламирует привлечение денег под фантастические проценты провоцируя другие банки поднимать ставки по депозитам...
-бесконечное вымогательство монополий у правительства повышения своих тарифов....
-раздача самим правительством льготных кредитов нужным проектам...
-повышение налогов (хотя обещали не трогать)

и неудержимое потребление самим населением..... покатался на новой машине три года - поменял на новую... вышел новый айфон - поменял свой вполне рабочий, довольно хороший ещё ....
взял бутылку водки.. показалось мало взял ещё........

airtraff

16 february 11:25

еще раз внимательно посмотрел графики ОФЗ 26248....тренд практически совпадает с ОФЗ 26230, например, -пятничный обвал,- график, - один к одному, однако, - в 26248 НКД в два раза меньше, чем в 26230.т.е. на предстоящих хаях можно фикситься и перекладываться, - но есть такой момент, -на хаях будут обе бонды. Значит придется дожидаться коррекции, а к этому времени в начале апреля НКД в ОФЗ 26230 обнулиться. На малых тайм-фреймах шум, точно такой же, (в пределах рубля или чуть меньше). Для кругозора, -Рыночный шум в трейдинге — это кратковременные отклонения цены от её основного направления движения, мой интерес,- я агрессивно выставляю лимитки с минимальным шагом, следуя за ценой в догон, (там рулит робототорговля), в моменте ценник перекладывается и процесс повторяется. Не как в голубых фишках, конечно, но эта не торопливая перекладка позволяет в ручном режиме не париться, не спеша набивая заявки....Бонды ОФЗ интересны тем, что можно просто остановиться, - а НКД будет капать каждый день....

riedle

16 february 14:01

Но согласись, хочется бонды купить ещё подешевле, чтобы стричь купоны...

Mudrilo

14 february 22:58

Да, если внимательно почитать нормативку, то и в ОФЗ не так уж все гладко может быть , ведь выплата купонного дохода и погашение облигаций ежегодно производится "в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью на эти цели".
Выделят средства, будут купоны и погашения, ну а если нет, то как говорится и суда нет..
Но это в теории, а как на практике будет, никому не известно.
Надеюсь, таких экстремальных вариантов не будет 🙂

zavhoz

14 february 22:30

Дословно от Набиуллиной: у ЦБ нет мандата на заморозку вкладов.
Но это не значит, что его нет у правительства или кого-то ещё...
А могут завтра ЦБ дать мандат. ..

Фрекен

14 february 21:11

14 февраля 2025, 15:51
Набиуллина заявила, что Банк России не может замораживать вклады
Набиуллина: у Центробанка нет полномочий на заморозку вкладов россиян
_____________
И ведь не врет.
____________________
К вечеру 22 января 1991 года Президент Советского Союза Михаил Горбачев подписал Указ о прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан. Всего в Сбербанке России было заморожено 315,3 млрд. руб.
______________
- Недавно я нашел на антресолях старые облигации государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года номиналом 25 и 50 рублей. Они когда-то давно достались мне от родителей.

Попытался погуглить, можно ли их сегодня продать, но внятного ответа так и не получил: натыкался на сомнительные статьи, доверия к которым не появилось. Решил написать вам.

Расскажите, это все еще ценные бумаги или уже нет?

С уважением,
Григорий

- Вы можете продать эти облигации коллекционерам. Тираж этих ценных бумаг был очень большим, поэтому будьте готовы к низким ценам. Еще можно оставить их в качестве сувениров для детей, чтобы на примере объяснить риски азартной игры с государством.
___________
В 1957 году выплаты бонусов по займам были приостановлены, заморозка продлилась почти 20 лет.

zavhoz

14 february 19:59

О, Фрекен про выигрышные займы вспомнила, Червонец, а слабо про них исторический обзор замутить? У меня где-то валяются ещё, могу фото сделать. 🙂
РДС, ммм и прочие не надо, а вот где нас государство поимело. Чтобы не расслабляли булки...

nesupertrader

14 february 17:57

Вэнс сейчас выступал, речь хорошая, необьединяющая для Европы, геополитически хорошая для России, и как мы поняли недавно - геополитика рулит. Сам присматриваюсь пока, т.к. пропустил начало роста, а теперь страшно.. (про ОФЗ пропустил)

Якутский жлоб

14 february 17:55

а чем скажите так намазано в самой дальней ПД 26248 что там за три дня навертели под 50 миллиардов ?? ни где ведь больше такого объёма нет 😵

zavhoz

14 february 16:24

Не ругайте пианиста, он играет как умеет...
Наша задача - заработать на этом.

airtraff

14 february 16:11

цена вернулась на уровень закрытия среды, (12 февраля), ценник выше гнали без объемов, плиты выставлялись на покупку в качестве поддержки, а выше торговали роботы. Сегодняшняя коррекция, очень сильная, плит много, от уровня плиты робот толкает цену вниз, Покупателей мало....все просто охерели, ждут, когда закончится это избиение младенцев. Однако, поддержки на этом уровне нет, - пошли ниже, возможно к уровню, на котором начался подъем....ну блин...Может цена и найдет поддержку в пределах 55.5%, тогда отскок может состояться....

zavhoz

14 february 15:58

Конференцию послушайте, вариант снижения даже не обсуждался.

Якутский жлоб

14 february 16:14

а я так надеялся, вдогонку к началу переговоров было б просто ракета..... но увы.... эта кобра дальше своего носа в очках ни чего не видит........ а если видит, то это уже приравнять к измене Родины......

airtraff

14 february 15:23

ну блин, такой реакции рынка, честно сказать я ни как не ожидал....на падении еще проторговывал до минимума 56.3%.....но когда ввалили в рынок еще 200 лямов, то цена ушла к 56....сейчас формируется отскок дохлой кошки, я уже буду торговать, когда выйдет на уровено 56.4%. Так то, с начала торгов, у меня стояли заявки на покупку до 56.3%, однако, (от согласно намеченного плана отступил, -это валюнтаризм, нельзя так делать)....Буду ждать отскок в район 56.4, думаю, что еще отскок этот состоится.

Investing Port

Popular news