Principal US Small-Cap Adaptive Multi-Factor ETF

PLTL инвестирует в компании с малой капитализацией в США, в частности в компании, входящие в индекс S&P 600. При построении портфеля консультант фонда учитывает следующие факторы: стоимость, основанная на доходности: прибыль, свободный денежный поток и продажи, качество на основе: рентабельности капитала, роста продаж и роста прибыли, динамика, ранжированная на основе оценки недавних результатов. и волатильность с использованием стандартного отклонения доходности за последние 12 месяцев. Кроме того, веса присваиваются в соответствии с текущим режимом рыночного риска - «ниже», «выше и увеличивается» или «выше и уменьшается», - что определяется собственной моделью. Однако для определенных ценных бумаг модель всегда присваивает веса, равные весу индекса. Хотя ожидается, что авуары фонда будут перебалансированы раз в полгода, это может происходить чаще в случае смены режима риска.