ОФЗ (и др бумаги Минфина)

1 august 2021 12:03

Author:

Publisher

1.3K

To leave comments you need to register

Comments (1.3K)

C-T-R

2 december 17:21

да уж, поперли немного вверх длинные, и это накануне повышения ставки до 25% 😀

Якутский жлоб

2 december 17:20

а что у нас закончилось СВО, миновал кризис заоблачной ключевой ставки... инфляция до нуля упала ? куда дальние ОФЗ ПД прут ?? 26247 доходность 17.34 % и оборот под 3 ярда 😀

Червонец_Сеятель

2 december 11:47

Сравнительная доходность ОФЗ ИН, ПК и ПД за ноябрь 2024 г.

https://dzen.ru/a/Z0bgtrsbPVGHW8wd

Впервые в этом году выгрузил отчет Сбера и ужаснулся размеру предстоящего налога на купоны.
Я столько не готов платить, поэтому начал фиксацию убытков в длинных ОФЗ для его уменьшения.
Начал с продажи ОФЗ 26241, ушла быстро по 680, но скотина по этой же цене не откупилась назад, улетела на 683. Если не удастся вернуть ее в ближайшие дни, возьму что-то из акций, наконец.
И всю неделю буду фиксировать-откупать остальные ОФЗ.
Кто, кстати, делал/будет делать то же в целях уменьшения налога?

castor

1 december 13:24

Если уж фиксируешь убыток, то надо вставать под плиту с разницей в копейку. Дальше налили тебе чуть чуть - отдаешь плите, и так далее, налили чуть чуть (50 - 100 лотов) снова отдаешь плите. Второй вариант: когда продавец и покупатель встают в 1 копейку друг против друга, выдрючиваются, а ты «удовлетворяешь» быстро и того и другого!😀😀😀
Так не будешь терять 3 руб. на облиге. У меня средняя потеря на фиксации убытка по ОФЗ 2-3 копейки 😎.
Мной в этом году опять ЦБ интересовался, прислали письмо с вопросами ко мне в бкс. Но это не по фиксации убытка в ОФЗ, а по фиксации убытка в облигации тгк-14. Маркетмейкер этой бумаги нажаловался на меня в ЦБ , мол какой-то ненормальный прогнал у него в бумаге 10000 облигаций туда и 10000 облигаций обратно, указал им мои объемы по дням, а они в три раза превышали его среднедневные объемы !! Если бы вы прочитали мой ответ ЦБ, Вы бы просто уржались. Там основные два тезиса- изучайте со своим маркет мейкером НК РФ и посчитайте комиссию, которую я заплатил ММВБ, принес вам, где вы акционер на 11%! 😀😀😀
Специально посчитал им 0,02% комиссии которую получило их акционерное общество.😉

ПЬЯНЫЙ ЁЖИК

1 december 14:48

кастор я тут тебя наслушался и фиксанул убыток по 26243 и 26238

скажи мне пожалуйста - теперь через три года если их сливать то без налога будет или как?

ты тоже вроде писал об этом, но я уже запамятовал

ЗЫ: и сколько ты времени потратил чтобы прогнать 10 000 бумаг по тгк-14 и как это умудрился сделать? спрэд большой получился? там оборот был я помню невысокий, но в стакан конечно постоянно не смотрел

сурпреф 50

1 december 16:08

Вот дурни, так делают тысячи людей каждый год, в первый раз что ли увидели 🤔

сурпреф 50

1 december 16:09

Да, 3-летняя налоговая льгота нам в помощь.

Tenant

2 december 13:04

Есть обнадеживающие новости на эту тему?

Tenant

2 december 13:10

Делаю то же самое в этом году на постоянной основе. Теперь ожидаемый налог на купоны измеряется в нескольких сотнях рублей.,

castor там верную стратегию предлагает. Не все ОФЗ ликвидны, надо вставать под плитой при продаже и сразу откупать. Кроме того, придется делать это долго (недели, месяц и дольше) если большая позиция в бумаге, не пытайтесь провернуть весь объем за одну сделку.

airtraff

2 december 18:07

длинные торгуются вполне комфортно, конечно, движения и объемы, (главный интерес спекулянта), не такие, как Сбере ....однако, торговать можно, выкладываю торгет за прошлую неделю, (не меряюсь, просто для кругозора)....ОФЗ 26230

Торговая неделя с 25 по 02 декабря 2024 года

ИТОГО: 251 525.99 НКД 5 961.65
ИТОГО НА ПОКУПКУ: 84 908.74 НКД 2 000.97
ИТОГО НА ПРОДАЖУ: 166 617.25 НКД 3 960.68 ...........смысл ?..........общая, (средняя цена пакета), при постоянной проторговке следует вниз, (потому как ВСЕГДА покупка внизу ценника, -продажа вверху. Как я торгую, -основной принцип, как добыча крупинок золотого песка, -перелопачивание большого объема породы......в нашей ситуации это движение ценника бонды. Торговая платформа легко считает, брокер не напрягает, (его интерес, только объемы, с которого и берется комиссия,- вполне комфортная, количество сделок не ограничено и бесплатно....не реклама, если что).

сурпреф 50

4 december 18:48

То же сегодня делал в налоговых целях по 26225.
Обе цены минимума (56,5) и максимума (57) за сегодня - это мои. Причем только мои, никто больше не втерся по ним. По 56,5 сначала купил на очень мало (т.е. стал излишек к старой позе), а по 57 продал 99%.
Я, парни, не к хвастовству с ловлей минимумов и максимумов дня, а к тому, насколько же наш рынок малоликвиден. И это с депозитами только у физика на 50 трюлей. Позор.

C-T-R

25 november 16:24

доллар куда-то по экспоненте побежал, так и 120 можем увидеть скоро

C-T-R

25 november 09:58

Проверим этих оракулов

25.11.24 09:41 Поделиться
Рынок готов обновить локальные минимумы

Новая неделя не сулит возвращения на российский рынок оптимизма, влияние на настроения участников торгов оказывают и внутренние, и внешние факторы. Очевидно, что у инвесторов нет желания рисковать, покупки сильно сокращены, а краткосрочные моменты роста вызваны закрытием шортов.

https://www.finam.ru/publications/item/rynok-gotov-obnovit-lokalnye-minimumy-20241125-0938/

Фрекен

25 november 08:13

Кто поддерживает устойчивость США?

Минфин США недавно выпустил отчет TIC, в котором заявил о рекордном притоке капитала в США, но нужны конкретные имена – кто спасает США?

С конкретными именами, конечно, не получится, но по странам удалось посчитать денежные потоки. Минфин США сломал долгосрочные ряды денежных потоков, начав с фев.23 «новую жизнь», поэтому выборка очень ограниченная.

В расчетах будет чистый денежный поток в трежерис по сумме за 12 месяцев с окт.23 по сен.24 включительно (сейчас значение имеет устойчивость рынка трежерис в условиях расширения дефицита бюджета и сжатия доступной ликвидности).

Курсовая переоценка (рост или падение трежерис) не учитывается и не играет никакой роли, только чистые потоки капитала.

За последний год чистый денежный поток в трежерис составил 585 млрд, из которых 285 млрд пришло из Европы, среди Европы на ЕС-27 – 160.6 млрд, а страны Еврозоны обеспечили чистые покупки – 157.5 млрд.

Среди стран Европы лидерами распределения финпотоков в трежерис стали (свыше 3 млрд за год):

• Франция – 95.3 млрд
• Великобритания – 56.6 млрд
• Норвегия – 40.6 млрд
• Люксембург (европейский офшор) – 37.6 млрд
• Ирландия (европейский офшор) – 20.4 млрд
• Швейцария – 15 млрд
• Нидерланды – 12.9 млрд
• Украина между прочим – 9.4 млрд
• Германия – 8.6 млрд
• Испания – 6.1 млрд
• Швеция – 4.5 млрд
• Италия – 3.8 млрд.

А основным продавцом в Европе была Бельгия на 29.2 млрд, но существует предположение, что китайские деньги ранее заходили через бельгийские финансовые шлюзы, а теперь выходят.

Среди прямых офшоров наиболее крупными покупателями были Карибы – 126.4 млрд, Каймановы острова – 97.5 млрд и Багамы – 16.4 млрд.

В совокупности со всех офшоров в трежерис пришло 253 млрд или более 43% от совокупных чистых покупок трежерис.

Кто еще поддерживает рынок трежерис?

• Канада – 70 млрд
• Сингапур – 37.8 млрд
• Гонконг – 36.7 млрд
• Тайвань – 36 млрд
• Мексика – 23 млрд
• Индонезия – 19 млрд
• Австралия – 16.1 млрд
• Южная Корея - 15.9 млрд
• Филиппины – 14.3 млрд
• Международные организации – 12.4 млрд
• Колумбия – 8.3 млрд (в основном нарко деньги, как покупка лояльности США)
• Израиль – 7.4 млрд
• Остальные страны менее 5 млрд.

От нефтеэкспортеров среди ОПЕК в трежерис пришло всего 11.5 млрд за 12 месяцев, а ОПЕК уже больше 10 лет не играет роли в поддержке трежерис.

Кто является основным продавцом помимо Бельгии?

• Китай – продал на 106 млрд
• Япония – 43.2 млрд
• Индия – 11.9 млрд
• Чили – 8.5 млрд
• Южная Африка – 2.4 млрд
• Польша – 1.5 млрд.
• Все прочие чистые продавцы продали на 1.5 млрд.

Теперь стала понятна пропорция – 43% из офшоров идет и еще почти половина из Европы. Также актуализировались данные по ключевым и наиболее лояльным союзникам США (сюрпризов нет). ОПЕК сошли со сцены более 10 лет, также без сюрпризов.

Почему так активно продает Япония? Надо глубже смотреть и оценивать платежный баланс, пока нет ответа. Продажи из Китая логичны, а с Индией вопросы (ранее были покупателями).

Что касается чистого потока в акции, здесь очень кратко. За год пришло всего 49 млрд, из которых из Европы поступило 247 млрд, из офшоров еще +64 млрд, а крупнейшим продавцом были: Канада – 273 млрд, Китай – 24 млрд и Япония на 18 млрд.

Червонец_Сеятель

22 november 18:35

Пятничные исторические зарисовки.

Государственные заимствования во время экономического подьема 1908-1913 годов
https://dzen.ru/a/Zji6q9c8DAPe8zwK

kenben

22 november 14:40

народ какая счас офз на среднесрок лучшая по доходности?

Якутский жлоб

22 november 15:57

они все до 25 декабря с риском..... на сегодня по мне 26247, 26248....

kenben

24 november 13:56

а почему они, есть же с 4 разовыми купонами на среднесрок по 23+%

Червонец_Сеятель

25 november 11:04

Это о каких ОФЗ речь ?

C-T-R

22 november 14:15

🛢🇷🇺#бензин #россия
ЗАПРЕТ ЭКСПОРТА БЕНЗИНА БУДЕТ ДОСРОЧНО СНЯТ В РОССИИ, В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПОДГОТОВЯТ ДОКУМЕНТЫ — НОВАК — ТАСС

Цены стабильные, значит их надо дестабилизировать? Я правильно понял логику?))))

C-T-R

21 november 19:20

А долларий в отрыв пошел, уже 101

фонда должна подрасти все же теперь

C-T-R

21 november 18:37

США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка

Минфин США ввел блокирующие санкции против Газпромбанка, а также БКС-банка, банка «Центрокредит» и еще несколько десятков кредитных организаций. Прямые санкции также введены против заместителей председателя ЦБ Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.

https://www.kommersant.ru/doc/7313617

C-T-R

21 november 18:18

Эксперт ожидает рост дефолтов на рынке облигаций в первой половине 2025 года

Член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Илья Винокуров считает, что в предстоящем году облигационный рынок рискует столкнуться с волной дефолтов. Как он заявил в интервью «Ъ», такое возможно как в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингами ВВВ и ниже, так и в инвестгрейде.

https://www.kommersant.ru/doc/7313575?from=top_main_3

C-T-R

21 november 13:33

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя Пентагона, допустившего обмен ядерными ударами, если страна сохранит часть своего арсенала. Господин Песков заявил, что Россия стремится не допустить ядерного конфликта и ожидает от других стран аналогичного поведения.

https://www.kommersant.ru/doc/7313262?from=top_main_1

довольный кот

21 november 13:28

Опять нападение на батьку муссировать начали

C-T-R

21 november 13:34

новый инфоповод, чтобы замылить остальные вопросы и переключить внимание

Червонец_Сеятель

21 november 11:32

Доллар по 100 руб и инфляция в 4% - "Боливар не вынесет двоих"

https://dzen.ru/a/Zz7qLftejGh00e1u

C-T-R

21 november 11:35

После окончания СВО думаю доллар будет по 80 где-то , если не меньше, в течение полугода-года придет к этим цифрам

Wist

21 november 11:41

В случае обмена ядерными ударами не уверен, что будет какой-то курс 🙂
https://ria.ru/20241121/ssha-1984923365.html?ut...

C-T-R

21 november 11:44

такой вариант - это все равно что выпадет зеро

сурпреф 50

21 november 12:12

Смотря куда бросят бомбы.

C-T-R

21 november 12:26

как ты себе это представляешь? кто первый осмелится бросить?)

сурпреф 50

21 november 12:34

ЕСЛИ бросят.
Судя по ФР всех стран (и нашей), никто в это серьезно не верит (что даже на промышленные зоны бросят ядерки).

C-T-R

21 november 12:43

ну так я и говорю, что такой вариант что кто-то бросит - равен по вероятности выпадению зеро в казино

сурпреф 50

21 november 14:00

конечно, вероятность очень низкая

ПЬЯНЫЙ ЁЖИК

23 november 13:52

и когда будет окончание?

kenben

24 november 15:46

в январе трамп станет президентом и закончит конфликт за 1 день.

Yash2

25 november 10:42

Да за один час он его закончит 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

А потом снова начнёт!

Червонец_Сеятель

20 november 23:09

Из одного тг-канала:

❗️НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ: СИТУАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ЦЕНАМИ ИДЁТ ВРАЗНОС

По данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/179_20-11-2024.html) с 12 по 18 ноября ИПЦ вырос на 0.37% vs 0.30% и 0.19% в предыдущие 2 недели. Рост в ноябре – 0.79%, с начала года – 7.41%, годовой показатель – 8.6% гг.

Без огурца, томата, самолёта рост ИПЦ за 3 недели: 0.25%, 0.18% и 0.13%.

Для 46-й недели года рост ИПЦ на 0.37% - это абсолютный рекорд! Средний рост за предыдущие 12 лет – 0.14%, максимальный – 0.25% (2014), а в годы нахождения инфляции на цели (2016-2020) ИПЦ в эту неделю рос в среднем на 0.12%.

Вышедшие цифры означают, что по итогам ноября ИПЦ вырастет более чем на 1% и, скорее всего, даже больше, чем в ноябре прошлого года (1.11%); по году может достигнуть 9% (прогноз ЦБ: 8-8.5%). Текущие темпы роста цен могут составить 13-14% mm saar. Продолжающийся падёж рубля (https://t.me/russianmacro/20123) (сегодня уже 100.22) может ещё более ускорить рост цен.

Возможно, ЦБ имеет смысл уже сейчас поднимать ставку до 23%, не дожидаясь декабрьского заседания, до которого ещё целый месяц.

C-T-R

20 november 20:34

⚠️ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,37% С 0,30% С 6 ПО 11 НОЯБРЯ - РОССТАТ - IFX

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 8,59% С 8,43% НА 11 НОЯБРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА - IFX

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА К 18 НОЯБРЯ СОСТАВИЛА 7,41% - РОССТАТ - IFX

ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ИНФЛЯЦИЮ В РФ СЕЙЧАС ВНОСЯТ ПЛОДООВОЩИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ-ЗА МАЙСКИХ ЗАМОРОЗКОВ - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ - IFX

сурпреф 50

20 november 19:56

Как любит говорить Кречетов, у рынка акций снова интеллект стал выше среднего.

C-T-R

20 november 20:32

Завтра наверное погружение продолжится, хотя многое будет зависеть от того как ответит РФ и что ответит другая сторона..

Lazy hunter

20 november 17:26

Аукцион по 26247 прошёл неплохо РОССИЯ-ОФЗ-АУКЦИОН-ДОХОДНОСТЬ
20.11.2024 14:22:13

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26247 на аукционе - 17,31%, размещены бумаги на 26,02 млрд руб

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 76,33% от номинала, что соответствует доходности 17,31% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 26 млрд 25 млн рублей по номиналу при спросе 50 млрд 204 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 21 млрд 525 млн рублей.
Цена отсечения была установлена на уровне 76,2507% от номинала, что соответствует доходности 17,32% годовых.
Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 ноября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).Но какие объёмы торгов сегодня по 26247 - 6,6 млрд. рублей !

Investing Port

Popular news