Main settings
| 10 year return | 0 |
| 3 year return | 42.68 |
| 5 year return | 80.21 |
| Annual return | 14.42 |
| Asset size | Multi-Cap |
| Asset type | Equity |
| Average P/BV | 1.84 |
| Average P/E | 13.29 |
| Average P/S | 0.9 |
| Beta | 1.09 |
| Commission | 0.27 |
| Country | USA |
| Currency | usd |
| Div. yield | 2.99 |
| Focus | Total Market |
| Foundation date | 2018-08-24 |
| Full name | Global X Adaptive U.S. Factor ETF |
| ISIN code | US37954Y5740 |
| ISO country | US |
| Index | Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD) |
| Number of companies | 191 |
| Owner | Global X |
| Region | North America |
| Region | U.S. |
| Strategy | Multi-factor |
| Top 10 issuers, % | 17.76 |
| Website | link |
| segment | Equity: U.S. - Total Market |
| Change per day | +1.15% (47) |
| Change per week | +1.91% (46.65) |
| Change per month | +1.87% (46.67) |
| Change per 3 month | +5.72% (44.97) |
| Change per half year | +2.82% (46.24) |
| Change per year | +14.42% (41.55) |
| Change per year to date | +1.41% (46.88) |
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription
Similar ETF
Other ETFs from the Management Company
Description Global X Adaptive U.S. Factor ETF
Портфель AUSF вращается между тремя субпортфелями, подверженными влиянию различных инвестиционных факторов: стоимости, импульса и низкой волатильности. Каждый факторный портфель состоит из 100 акций большой и средней капитализации, хотя в документации фонда не описывается, как строятся эти портфели. В основе AUSF лежит теория, согласно которой производительность факторов имеет тенденцию к возврату к среднему, поэтому следует избегать факторов, превосходящих показатели. При каждой квартальной перебалансировке индекс фонда оценивает общую доходность каждого фактора за последние 2 года. Затем AUSF имеет два портфеля факторов с самой низкой производительностью, равновзвешенные. Если разница между двумя наиболее эффективными факторами небольшая (2% или меньше), фонд будет держать все три портфеля факторов, давая 20% веса лучшему исполнителю и по 40% каждому двум другим.
Based on sources: porti.ru
